Använda tekniska indikatorer för att utveckla handelsstrategier. Indikatorer, som rörliga medelvärden och Bollinger Bands, är matematiskt baserade tekniska analysverktyg som handlare och investerare använder för att analysera det förflutna och förutsäga framtida prisutvecklingar och mönster där fundamentalister kan följa ekonomiska rapporter och årsrapporter tekniska handlarna bygger på indikatorer som hjälper till att tolka marknaden Målet med att använda indikatorer är att identifiera handelsmöjligheter. Exempelvis förutser en glidande genomsnittlig crossover ofta en trendförändring. I det här fallet kan tillämpningen av den glidande medelindikatorn till ett prisdiagram låta handlare identifiera områden där Trenden kan förändras Figur 1 visar ett exempel på ett prisdiagram med ett 20-årigt glidande medelvärde. Figur 1 QQQQ med en 20-årig glidande medel. Källkarta skapad med TradeStation. Strategier använder däremot ofta indikatorer i en objektivt sätt att bestämma regler för tillträde, exit och eller handelshantering En strategi är en slutgiltig uppsättning regler som specificerar de exakta villkoren för vilka branscher kommer att upprättas, hanteras och stängas Strategier innefattar vanligtvis detaljerad användning av indikatorer eller oftare multipla indikatorer för att fastställa instanser där handelsaktivitet kommer att inträffa Gradera djupare i glidande medelvärden Läs enkla Vs Exponentiella rörliga medelvärden . Även om den här artikeln inte fokuserar på några specifika handelsstrategier, tjänar den som en förklaring till hur indikatorer och strategier är olika och hur de arbetar för att hjälpa tekniska analytiker att identifiera handel med hög sannolikhet. För mer, kolla in Skapa din egen handel Strategier. Indikatorer Ett växande antal tekniska indikatorer är tillgängliga för näringsidkare att studera, bland annat inom det offentliga området, såsom ett glidande medel eller stokastisk oscillator samt kommersiellt tillgängliga proprietära indikatorer. Dessutom utvecklar många handlare sina egna unika indikatorer ibland med hjälp av en kvalificerad programmerare De flesta indikatorer har användning r-definierade variabler som tillåter näringsidkare att anpassa viktiga ingångar, till exempel look back-perioden, hur mycket historiska data kommer att användas för att bilda beräkningarna för att passa deras behov. Ett glidande medelvärde är till exempel bara ett genomsnitt av ett säkerhets s pris över en viss period Tidsperioden anges i typen av glidande medelvärde till exempel ett 50-dagars glidande medelvärde. Detta glidande medelvärde kommer att medge de tidigare 50 dagarna av prisaktiviteten, vanligtvis med slutkursens säkerhet i beräkningen med andra prispunkter , som den öppna, höga eller låga kan användas Användaren definierar längden på glidande medelvärde samt den prispunkt som ska användas vid beräkningen. Läs mer om vår rörliga genomsnittsutbildning. Strategier En strategi är en uppsättning av objektiva, absoluta regler som definierar när en näringsidkare ska vidta åtgärder. Vanligtvis innehåller strategier både handelsfilter och utlösare, som båda ofta bygger på indikatorer. Handelsfilter identifierar inställningsvillkoren handelsutlösare iden tifiera exakt när en viss åtgärd bör vidtas Ett handelsfilter kan till exempel vara ett pris som har stängt över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Detta sätter scenen för handelsutlösaren, vilket är det faktiska tillståndet som uppmanar näringsidkaren att agera AKA, linjen i sanden En handelsutlösare kan vara när priset når ett fält ovanför linjen som bryter 200-dagars glidande medelvärde. Figur 2 visar en strategi som utnyttjar ett 20-års glidande medelvärde med bekräftelse från RSI. Handelsintäkter och utgångar är illustrerad med små svarta pilar. Figur 2 QQQQ visar diagram som genereras av en strategi baserad på ett 20-års glidande medelvärde. En köpsignal sker vid öppningen av nästa stapel efter att priset har stängt över det glidande genomsnittet. Strategin använder en vinst målet för exit. Source Chart skapat med TradeStation. To vara klart, är en strategi inte bara Köp när priset går över det glidande genomsnittet Det här är för evasivt och ger inga slutgiltiga detaljer för att agera här. är exempel på några frågor som behöver besvaras för att skapa en objektiv strategi. Vilken typ av rörligt medelvärde kommer att användas, inklusive längd och prispunkt som ska användas i beräkningen. Hur långt över det glidande genomsnittet behöver priset flytta. handeln skrivs in så snart priset flyttar ett visst avstånd över det glidande genomsnittet, vid stängning av stapeln eller vid öppningen av nästa stapel. Vilken typ av order kommer att användas för att placera handeln Limit Market. How många kontrakt eller aktier kommer att handlas. Vad är reglerna för hantering av pengar. Vilka är exitreglerna. Alla dessa frågor måste besvaras för att utveckla en kortfattad uppsättning regler för att bilda en strategi. Använda tekniska indikatorer för att utveckla strategier En indikator är inte en handel strategi En indikator kan hjälpa näringsidkare att identifiera marknadsförhållandena en strategi är en näringsidkars regelbok Hur indikatorerna tolkas och tillämpas för att göra utbildade gissningar om framtida marknadsaktivitet Det finns många olika kategorier av teknik l handelsverktyg, inklusive trend-, volym-, volatilitets - och momentumindikatorer Ofta kommer handlare att använda flera indikatorer för att bilda en strategi, men olika typer av indikatorer rekommenderas vid användning av mer än en. Användning av tre olika indikatorer av samma typmoment, till exempel - resulterar i multipelräkning av samma information, bör en statistisk term som kallas multicollinearity Multicollinearity undvikas eftersom den ger överflödiga resultat och kan göra andra variabler mindre viktiga. Istället bör handlare välja indikatorer från olika kategorier, såsom en momentindikator och en trendindikator Ofta används en av indikatorerna för bekräftelse som är att bekräfta att en annan indikator producerar en korrekt signal. Om du vill lära dig mer, se Regression Basics For Business Analysis. En glidande genomsnittlig strategi kan till exempel använda användningen av en momentumindikator för bekräftelse på att handelssignalen är giltig En momentum indikerar eller är Relative Strength Index RSI som jämför den genomsnittliga prisändringen av framåtriktade perioder med den genomsnittliga prisförändringen av fallande perioder Liksom andra tekniska indikatorer har RSI användardefinierade variabla ingångar, bland annat att bestämma vilka nivåer som kommer att representera överköpta och överlämnade villkor. RSI kan därför användas för att bekräfta eventuella signaler som det rörliga genomsnittet ger. Motstående signaler kan indikera att signalen är mindre tillförlitlig och att handeln bör undvikas. Varje indikator och indikatorkombination kräver forskning för att bestämma den lämpligaste applikationen med avseende på handlarens stil och risk tolerans En fördel att kvantifiera handelsreglerna i en strategi är att det gör det möjligt för handlare att tillämpa strategin på historiska data för att utvärdera hur strategin skulle ha utförts tidigare, en process som kallas backtesting. garantera framtida resultat, men det kan säkert hjälpa till med utvecklingen av en lönsam handelsstrategi egy Lär dig mer om fördelarna och nackdelarna med backtesting Läs Backtesting och Forward Testing Betydelsen av korrelation. Oavsett vilka indikatorer används, måste en strategi identifiera exakt hur indikatorerna ska tolkas och exakt vilka åtgärder som ska vidtas. Indikatorer är verktyg som handlare Använda för att utveckla strategier som de inte skapar handelssignaler på egen hand. Oförklarlighet kan leda till problem. Att välja indikatorer för att utveckla en strategi Vilken typ av indikator en näringsidkare använder för att utveckla en strategi beror på vilken typ av strategi han eller hon avser att bygga på avser handelstyp och risk tolerans En näringsidkare som söker långsiktiga rörelser med stora vinster kan fokusera på en trendstrategi och utnyttja därför en trend-indikator som ett glidande medelvärde. En näringsidkare som är intresserad av små drag med frekventa små vinster kan vara mer intresserade av en strategi baserad på volatilitet. Återigen kan olika typer av indikatorer användas för bekräftelse Fi gure 2 visar de fyra grundläggande kategorierna av tekniska indikatorer med exempel på varje. Figur 3 De fyra grundläggande kategorierna av tekniska indikatorer. Trader har möjlighet att köpa svarta lådesystem, vilka är kommersiellt tillgängliga proprietära strategier. En fördel att köpa dessa svarta lådor system är att all forskning och backtesting teoretiskt har gjorts för näringsidkaren nackdelen är att användaren flyger blind eftersom metoden inte brukar beskrivas, och ofta kan användaren inte göra några anpassningar för att återspegla sin eller hennes handelsstil Lär dig hur blackbox-system fungerar med intelligenta ETFs i skärp din portfölj med intelligenta ETFs. Conclusion Indicators ensam gör inte handelssignaler. Varje näringsidkare måste definiera exakt hur indikatorerna ska användas för att signalera handelsmöjligheter och utveckla strategier. Indikatorer kan säkerligen användas utan att bli införlivad i en strategi dock teknisk handelsstrategi es innehåller vanligen åtminstone en typ av indikator Att identifiera en absolut uppsättning regler, som med en strategi, gör det möjligt för aktörer att backtest för att bestämma lönsamheten för en viss strategi. Det hjälper också handlare att förstå reglernas matematiska förväntningar eller hur strategin ska utföra i framtiden Detta är avgörande för tekniska handlare eftersom det hjälper handlare att kontinuerligt utvärdera strategins resultat och kan hjälpa till att avgöra om och när det är dags att stänga en position. Traders talar ofta om den heliga graden - den enda handelshemligheten som kommer att leda till omedelbar lönsamhet Tyvärr finns det ingen perfekt strategi som garanterar framgång för varje investerare. Varje näringsidkare har en unik stil, temperament, risk tolerans och personlighet. Således är det upp till varje näringsidkare att lära sig om olika tekniska analysverktyg som finns tillgängliga, undersöka hur de utför enligt deras individuella behov och utveckla strategier baserade på resultaten. För mer, kolla Surv Ive Trading Game. Det maximala beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till vilket jobb som helst utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Stock-Picking Strategies Technical Analysis. Teknisk analys är polären motsatt av grundläggande analys som ligger till grund för varje metod som hittills undersökts i denna handledning Tekniska analytiker, eller tekniker, väljer lager av en alyzing-statistik som genereras av tidigare marknadsaktivitet, priser och volymer Ibland kallas även tekniker för analytiker att titta på de senaste prisdiagrammen och olika indikatorer för att göra slutsatser om den framtida rörelsen av ett aktiens pris. Philosofi för teknisk analys I sin bok, Charting Made Easy, teknisk analysguru John Murphy introducerar läsare till studien av teknisk analys som förklarar sina grundläggande lokaler och verktyg Här förklarar han de bakomliggande teorierna om teknisk analys. Diagramanalys även kallad teknisk analys är undersökningen av marknadsaktioner med hjälp av prisdiagram, för att prognostisera framtida prisriktning Hörnstenen i den tekniska filosofin är tron att alla faktorer som påverkar marknadspriset - grundläggande information, politiska händelser, naturkatastrofer och psykologiska faktorer - snabbt diskonteras i marknadsaktivitet Med andra ord kommer effekterna av dessa externa faktorer att dyka upp i någon form av prisrörelse, antingen upp eller ner. De viktigaste antagandena som alla tekniska analystekniker bygger på kan sammanfattas enligt följande. Priserna speglar redan eller rabatterar relevant information Med andra ord marknaderna är effektiva. Priserna går i trender. Historien upprepar sig själv. För en mer detaljerad förklaring av detta koncept, se vår tekniska analys tutorial. What tekniska analytiker inte bryr sig Om rena tekniska analytiker kunde inte bry sig mindre om företagets elusive inneboende värde eller andra faktorer som upptar grundläggande analytiker, såsom hantering, affärsmodeller eller tävling Tekniker är oroade över de trender som förknippas med tidigare data, diagram och indikatorer, och de gör ofta en massa pengar handelsföretag som de nästan inte vet om. Teknisk analys är en långsiktig strategi Svaret på frågan ovan är nej Definitivt inte Tekniska analytiker är vanligtvis mycket aktiva i sina affärer och håller positioner under korta perioder för att kapitalisera fluktuationer i priset, vare sig upp eller ner. En teknisk analytiker kan gå kort eller länge på ett lager, beroende på vilken riktning dataen är säger att priset kommer att röra För ytterligare läsning om aktiv handel och varför teknisk analys är lämplig för en kortsiktig strategi, se Definiera lag Ive Trading. Om ett lager inte utför det sätt som en tekniker trodde det skulle han eller hon slösar lite tid med att avgöra om han ska lämna sin position, med hjälp av order för förlustförluster för att mildra förluster. En värdeinvestor måste utöva mycket tålamod och vänta på att marknaden ska korrigera sin undervärdering av ett företag, måste tekniker ha stor handelskänslighet och veta hur man går in och ut ur positioner med speed. Support and Resistance Bland de viktigaste begreppen inom teknisk analys är support och motstånd Dessa är de nivåer vid vilka tekniker förväntar sig att ett lager börjar börja öka efter ett nedgångsstöd eller att börja minska efter ett ökat motstånd Handlarna går allmänt om dessa viktiga nivåer eftersom de anger hur ett lager ska studsa. De kommer att ingå en lång position om de känner en stödnivå har drabbats eller gått in i en kort position om de känner att en motståndsnivå har slagits. Här är en illustration av där tekniker kan ställa in stöd och motståndsnivå. Att plocka lager med tekniska analystekniker har en mycket full verktygslåda. De har bokstavligen hundratals indikatorer och diagrammönster som kan användas för att plocka lager. Det är dock viktigt att notera att ingen indikator eller diagrammönster är ofelbar eller absolut tekniker måste tolka indikatorer och mönster, och denna process är mer subjektiv än formel. Låt oss korta undersöka några av de mest populära diagrammönstren av pris som tekniker analyserar. Kup och hantera Detta är ett hausstarkt mönster som ser ut som en kruka med ett handtag Aktiekursen förväntas bryta ut i slutet av handtaget, så genom att köpa här kan investerare tjäna mycket pengar. En annan anledning till detta mönster s popularitet är hur lätt det är att se. Här är ett exempel på en bra kopp och handtag mönster. Axel och axlar Detta mönster liknar, ja, ett huvud med två axlar Tekniker brukar betrakta detta som ett baisseformat Nedan är en bra exempel på det här diagrammet. Tänk på att dessa två exempel är bara glimt i den stora världen av teknisk analys och dess tekniker. Vi kunde inte ha en komplett stockplockningshandledning utan att nämna teknisk analys, men den här korta introen skrapar knappt ytan. Slutsats Teknisk analys är till skillnad från någon annan aktieplockningsstrategi - den har sin egen uppsättning begrepp och bygger på en helt annan uppsättning kriterier än någon strategi som använder grundläggande analys. Oavsett dess analytiska tillvägagångssätt kräver mastering av teknisk analys disciplin och kunskap, bara som någon annan strategi. Tekniska analysstrategier. Om du hade en indikator för handelsteknikanalys Vad skulle det vara. Jag deltog i ett handelswebbseminarium här förra helgen där jag demonstrerade några strategier till cirka 1.000 handlare. Frågan jag fick frågade mest om och om igen av minst 20 deltagare var att ge min favoritindikator för handelsteknik a nalysis strategies. My förklaring var ganska enkel. Den bästa indikatorn är den som passar den typ av marknadsmiljö som du för närvarande handlar. Även om mitt svar var korrekt och korrekt kunde jag säga att mitt svar var för vagt och inte uppfyllde nyfikenheten av de flesta handlare Efter avslutad seminarium blev jag en sista gång frågad en lite annorlunda fråga Frågan var om du bara skulle välja en teknisk analysindikator, vad skulle det vara. Den rörliga medelindikatorn. Mitt svar var snabbt och snabbt, det skulle var 20-dagars exponentiell glidande medelvärde Det exponentiella glidande medlet är en variation av ett enkelt glidande medelvärde. Innan datorer användes allmänt för marknadsanalyser, åberopade handlare enkla glidande medelindikatorer eftersom de var enkla och enkla att beräkna. För att beräkna en 10- dag enkelt glidande medelvärde, helt enkelt lägga till slutkurserna under de senaste 10 dagarna och dela med 10 Det 20-dagars glidande genomsnittet beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela upp med 20 och så vidare. När handlare började använda datorer i början av sjuttiotalet ville de hitta sätt att förbättra sig i det rörliga genomsnittet, närmare bestämt ville de hitta ett sätt att skapa mindre fördröjning mellan den marknad som de analyserade och indikatorn. Det enkla glidande genomsnittet var inte tillräckligt snabbt för att reagera på volatila marknadssvingningar. Traders ville ha en indikator som liknade ett enkelt glidande medelvärde men skulle lägga större vikt på de senaste prisåtgärderna och mindre på tidigare prisåtgärder. Du kan se I det här exemplet reagerar det enkla glidande medlet mycket långsammare på prisåtgärder än exponentiell glidande medelvärde. Det här är den främsta anledningen till att de flesta kortsiktiga handlare och daghandlare använder det exponentiella glidande medlet istället för den enkla. Notice Hur den röda linjen är mer Dynamisk än den gröna linjen. Ta en titt på ett annat exempel på hur det exponentiella rörliga medlet är snabbare att reagera vid handel med tekniska analystrender. Här kan du se hur mycket snabbare exponentiell glidande medel reagerar på lagret vänder tillbaka upp Det enkla glidande medlet rör sig knappt när stocken vinner väsentligt moment uppåt. Den gröna linjen rör sig knappt medan lagret väsentliga momentum uppåt. Det bästa sättet att utnyttja det exponentiella rörliga genomsnittet. Vid nästa några dagar kommer jag att visa dig en komplett handelsmetod som jag skapade för flera år sedan som bygger på exponentiell glidande medelindikator Eftersom exponentiell glidande medelvärde är mycket dynamisk och svarar bra på de senaste prisförändringarna brukar jag använda den för att handla utdrag eller retracement strategier. Det första du behöver göra är att justera exponentiell glidande medelvärde till 20 dagar. De 20 dagarna är en bra utgångspunkt för de flesta volatila aktier, terminer och valutamarknader. Om du är daghandel, använd 20 barer istället för 20 dagar. När du har justerat inställningarna vill du hitta en aktie eller annan marknad som handlar väsentligt över det 20-dagars exponentiella rörliga genomsnittet. Ju längre priset jag s bort från genomsnittet desto bättre kan du se i det här exemplet hur långt aktien handlar över det glidande genomsnittet. Det här är ett bra filter för att hitta aktier eller andra marknader som trender starkt. Du vill hitta aktier eller andra marknader som stiger Helt bort från EMA. Nästa steg är att övervaka det lager eller den marknad du handlar och vänta på att marknaden ska handla helt under 20-dagars EMA. Detta exempel visar exakt vad jag menar. Du vill se till att högan inte är beröring av EMA och handlar helt under den. Lageret rallied och inom några dagar droppar helt under EMA. Nästa steg efter aktiemarknaden eller annan marknad som du handlar om droppar helt under 20-dagars EMA är att vänta på marknaden att handla återigen helt över 20-dagars EMA. Du kan se hur beståndet bara sjönk några dagar före återupptagandet av den starka trenden. Detta är ett gott tecken. Om lagret skulle ligga under genomsnittet i mer än en vecka skulle jag förmodligen vara en lite bekymrad över fortsatt dynamik. Flyttningen under det rörliga genomsnittet var kortlivat. Det här är hur hela mönstret ser ut på ett fortsättningsdiagram. Du kan få en bra känsla för hur 20-dagars EMA filtrerar starka trender marknader och ännu viktigare hur identifierar pullbacks bort från huvudtrenden. Du kan se hela processen på den här diagrammen. I morgon kommer jag att visa hur du korrekt anger in order med denna metod, hur du beräknar dina slutförlustnivåer och hur du mäter ditt resultatmål också kommer att bli en upptagen vecka så gör dig redo att lära dig en av mina favorit kortsiktiga handelsstrategier. Slutsatsen. Jag hoppas du ser varför 20-dagars EMA är en av de mest flexibla indikatorerna för handelstekniska analysstrategier. Stanna in för morgondagens session I lova det kommer att bli en bra. Med Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.
No comments:
Post a Comment